期货大师丹尼斯交易方法,如何验证一个交易系统的有效性

Q1:如何验证一个交易系统的有效性

解决这个问题的方法之一,就是将所有的交易进行系统化管理,让所有的交易都在统一的指导思想和具体框架内实施。这就是系统化的交易,简称系统交易。想要获得长期稳定盈利,必须满足这一条件:盈利交易的次数乘以平均盈利金额,减去亏损交易的次数乘以平均亏损金额,其余额要大于零。理论上说,想要满足这一条件,最好的办法是提高交易的盈亏次数比例并且同时提高平均盈亏金额比例。但遗憾的是,这种理想状况仅存在于理论假设中,在实际交易中根本不存在能够长期稳定满足这个条件的可能性。实践中,只有两种方法可以达到目标:进行短线交易,提高盈亏次数比例,同时控制平均盈亏金额比例不太小;或者进行中长线交易,提高平均盈亏金额比例,同时控制盈亏次数比例不太小。著名期货大师理查·丹尼斯曾说过:“我95%的盈利来自于5%的交易。”他是通过提高平均盈亏金额比例来达到长期稳定盈利这一目的的。

Q2:哪些牛人做过期货交易

期货的知识可以给你解答,具体要看自己领悟了

Q3:理查·丹尼斯的做单方法

理查德·丹尼斯成功的关键在于及时总结经验教训。他基本上属于无师自通,所有的经验和知识都是在实践中从市场学来的。一般人赚了钱后欣喜若狂,赔了钱后心灰意冷,很少用心去想为什么赚,为什么赔。理查德·丹尼斯在赔钱后总是认真反思,找出错误所在,下次争取不再犯。赚钱时则冷静思考对在哪里,同样的方法如何用到其他市场上。这样日积月累下来,自然形成自己一套独特的做单方法:
追随趋势 技术分析 反市场心理 风险控制 从第一次犯错误赔掉1/3本金时起,理查德·丹尼斯就学会了风险控制。一般说来,好单进场后不久就会有利润,一张单进场后要是过了一两周还赔钱,十有八九是方向错了。就算回头打平了出来,但是过了那么长时间你可能还是错了.进单后总要做最坏的打算,你认为不可能的事情往往就会发生。所以要设好砍仓价位,过了价位坚决砍仓。
1978年理查德·丹尼斯决定离开交易所现场,在办公室做单。几年前,期货市场还比较单一,主要是商品期货。到70年代末,外汇、证券等期货市场已逐步成熟。为了从更多的市场获利,理查德·丹尼斯决定离开交易所现场,在场外做单。第一年由于不习惯,理查德·丹尼斯赔了些钱。后来他发现:第�,离场做单已没有现场做单时那么快捷,因此要看得比较远,多做一些长线。其次在判断走向方面也不大相同。在场内你可以感觉得到,比如有几个人在市场转向时总是错,当你知道他们同时做多头或空头时(美国至今仍然采用人工叫价),你自然就会对市场的走向有较正确的判断。离场后这方面的信息没有了,就得想办法另找判断市场的依据。(对国内大部分的场外投资者来说颇有益处。)

Q4:理查·丹尼斯的培训期货交易员

理查德·丹尼斯与他的朋友威廉·厄克哈德两人在期货交易方面配合得天衣无缝,一同创下美国期货史上少有的佳绩,但他俩在人生哲学方面却有很大差异。理查德·丹尼斯高中毕业后一直做期货,是在实践中杀出来的。威廉·厄克哈德却是饱浸文墨,他们经常争执不休的问题是“究竟一个成功的交易员是天生的还是练出来的?” 理查德·丹尼斯认为是可以培养的,威廉·厄克哈德则认为更多的是靠天份,两人谁也说服不了谁,干脆打赌验证。为此,他们在1983底和1984年初《华尔街日报》上登寻人广告,寻找一些愿意接受训练成为期货交易者的人。工作条件是:交易者必须搬到芝加哥,接受微薄的底薪,如果交易赚钱可以有20%的分红。慕名前来应聘者上千人,他们从中挑选了80人到芝加哥面试,最后选定23人从事此项训练计划,这23人的背景、学识、爱好、性格各不相同,具有广泛的代表性。
理查德·丹尼斯花了两周时间培训,毫无保留教授他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。他教导学生追求趋势,先分析决定市场是多头还是空头,进场交易时必须做好资金管理,适当控制买卖单量,并选择时机获利出场。理查德·丹尼斯在亚洲参观一家水产养殖场时发现该场繁殖乌龟很有一套,回来后一时兴起称他的徒儿们为“龟儿”。课程结束后,理查。丹尼斯给每人一个10万美元的帐户进行实战练习。这些龟儿还真争气,在4年的训练课程中,23名学生有3人退出,其余20人其余都有上乘表现,平均每年收益率在100%左右,而他付给这些学生20%的分红就达3000-3500万美元,其中最成功的一名学生,4年下来替理查德·丹尼斯赚了3150万美元。名声传出去后许多大基金会纷纷出高薪来挖人,如今大部分“龟儿们’要么被挖走,要么拉出去单干,手头都控制着上亿元美金,成为期货市场的一支生力军。“乌龟帮”的名声也越叫越响。结果证实理查。丹尼斯的观点是正确的:成功的交易者是可以通过训练与学习而得的,这无关乎聪明才智,全在于交易者的方法、原则。
市场中的大鳄们都是经过千锤百练出来的,如果在一次大的战役中,你能完全胜出并脱身,那么只能说是一次巧合,但这一切有胜利离不了你平时的积累,如果在第二次大的战役中你还能完全胜出并脱身,那么你就是在这市场中的标本英雄,这胜利不只是简单的反映了你平时的积累,而是在时间周期,自然宇宙中有了很深的造诣。如果第三次大的战役还能完全胜出并脱身,那么,你就是神,因为没有人能做到这种地步,就是当今的股神巴菲特,投机大鳄索罗斯也没有做到,看来如果是经历一次大的战役的胜利并能完全脱身,那么在一定的区域内你可能不是响当当的角色,如果经历两次,那么你就是在全球来讲,响当当的角色,历史会记住这些人的。

Q5:期货各品种手续费

交易所1.2到1.5不等。

Q6:国内做商品期货一般手续费是多少?

这个主要还是靠你自己去协商咨询,有各种差异的,比如同是大豆,东部地区竞争激烈的,报价可以低到两块多,西部就比较贵,4块5块的都有,你的客户经理层级不同也不一样,层级越高的可以拿的价就越低。你可以上期货交易所查看合约手续费报价,那是交易所收的部分,也是理论最低报价,一般期货公司会在这个基础上多收一倍左右。