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50etfvix波动率指数

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为什么50etf认购期权隐含波动率大于认沽期权隐含波动率

期权每个行权价都会有一个隐含波动率,一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大。但是是有细微区别的。因为市场不是完美的,认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上,一定会有偏差,所以计算出来的隐含波动率也会不一样。普通交易者不会涉及到(同一行权价)认购,认沽隐含波动率的价差的交易。只有机构或者做市商去关注这个。

哪个交易软件上有波动率指数(VIX)

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波动率指数的介绍

芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波动率指数(Volatility Index,VIX)或者称之为“恐惧指数”,衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算,代表市场对未来30天的市场波动率的预期。

上证50etf期权波动率怎么算

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率,但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法,以历史波动率作为初始预测值,根据定量资料和新得到的实际价格资料,不断调整修正,确定出波动率。
波动率就是这样算的,
上证50etf期权也不例外 具体数据和算法到上交所看或者询问券商

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什么软件有交易者指数(TRIN)波动率指数(VIX)

大智慧只有TRIX三重平滑平均线指标
原理:
长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。本指标是一项超长周期的指标,长时间按照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,利润相当可观。
用法:
1、打算进行长期控盘或投资时,趋向类指标中以TRIX最适合。
2、TRIX由下向上交叉TRMA时,买进。
3、TRIX由上向下交叉TRMA时,卖出。
4、参考MACD用法。
钱龙和同花顺也没有这类指标的,你只有自己编写了。